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Delta – option

Le Delta (δ)   Le delta est la dérivée du prix de l’option par rapport au cours du sous-jacent. C’est le coefficient de la pente de la tangente à la courbe au niveau du cours du sous-jacent. Reprenons le schéma du call : Y figurent trois Deltas représentés par trois tangentes : D1 est la tangente au …
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