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Lexique

Arbitrage d’obligations convertibles

Définition de arbitrage d’obligations convertibles La stratégie d’arbitrage sur obligation convertible vise à exploiter la mauvaise évaluation en obligations convertibles, en achetant une obligation convertible sous-évaluée et de prendre une position courte sur le titre sous-jacent. Les arbitragistes emploient généralement delta neutre couverture, dans laquelle ils couvrent les actions selon le delta actuel de la liaison. Lorsque les …
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ARMS Index

ARMS Index Définition : L’ARMS Index a été inventé par Richard Arms en 1967. Pour l’obtenir, il faut d’abord calculer le rapport du nombre d’actions qui avancent sur le nombre d’actions qui reculent, puis calculer le rapport de la somme des volumes des actions qui avancent sur la somme des volumes des actions qui reculent. …
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Aroon – Indicateur technique de tendance

Définition : Pour une période de x jours donnée : – l’AROON représente le nombre de jours depuis le dernier plus haut de la période (UP) ou le nombre de jours depuis le dernier plus bas (DOWN). Ces indicateurs sont bornés entre 0 et 100. Par exemple, si le cours est actuellement au plus haut …
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